Hola,
La solicitud te da opción a elegir la provincia de examen y el BOE también lo señala:
"En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará la provincia de preferencia para la realización de los dos primeros ejercicios de la oposición, entre las que seguidamente se señalan: A Coruña,
Barcelona, Madrid, Málaga,
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Valladolid".
El tercer examen sí se realiza sólo en Madrid.